Projekt ITN-Strike

Kurzfassung der Ziele der Zittauer Gruppe im Rahmen des Projektes STRIKE (Alle weiteren Informationen sind hier)


Die Zittauer Gruppe des Projektes STRIKE im 7. Rahmenprogramm EU:
Projektverantwortliche:undefined Prof. Dr. rer. nat. habil. Ljudmila A. Bordag
Doktorand: Ivan Yamshchikov, seit 06.02.2013 ein Marie Curie ESR Fellow
Die Europäische Network STRIKE bietet hervorragende Möglichkeiten für insgesamt 12 Nachwuchswissenschaftler  für eine Ausbildung in dem sehr aktuellen Feld der numerischen Finanzmathematik zu den angesehenen Rahmenbedingungen eines Marie Curie Initial Trainings Network (Marie Curie Netzwerk für Nachwuchswissenschaftler).
Im Rahmen des Marie Curie  Netzwerkes für Nachwuchswissenschaftler STRIKE im 7. Rahmenprogramm hat die Hochschule Zittau/Görlitz  die Stelle eines Marie Curie ESR Nachwuchswissenschaftlers  im Bereich Analysis des nichtlinearen Black-Scholes Modelles ausgeschrieben.
Das Ziel des Netzwerkes STRIKE  ist die Untersuchung von komplexen (meist nichtlinearen)  Finanzmodellen, die Entwicklung von effektiven und robusten numerischen Schemata zur Lösung linearer und nichtlinearer Probleme, die in der Theorie der Preisbildung von Finanzderivaten und anderen Finanzprodukten entstehen. Dieses Ziel wird vervollständigt durch Methoden der Finanzmodellierung, der mathematischen Analysis,  der numerischen Simulationen sowie durch Methoden der optimaler Steuerung und Modellvalidierung.
Die Forschungsaktivitäten werden an der Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät Mathematik/Naturwissenschaften, in der Gruppe Angewandte Mathematik in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk STRIKE durchgeführt.
Das Forschungsprojekt ist den Liegruppenanalysis der nichtlinearen BS Gleichungen gewidmet. Aktuelle Modelle, die verschiedene  Arten von Friktionen auf Finanzmärkten berücksichtigen, werden vornehmlich in Form von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen beschrieben. Die Methoden der Liegruppenanalyse und der Theorie der singulär gestörten parabolischen Gleichungen werden genutzt um die existierenden  und neu zu entwickelnde Modelle zu untersuchen. Diese analytischen Methoden lasse spezifische Strukturen erkennen, die mit keiner anderen Methode untersucht werden können.  Die Probleme, die mit Hedging und Entwicklung einer optimalen Konsumstrategie für Portfolios mit illiquiden Vermögenswerten zusammenhängen, werden mit analytischen Methoden untersucht.

Letzte Änderung: 6. Juni 2017

Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. habil. Ljudmila A. Bordag

Haus ZIII, Raum 225 
03583 61-1488 
03583 61-1262 
undefinedl.bordag@hszg.de

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